Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?
Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.
Cтоп лосс — что это такое?
Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.
Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.
Зачем в торговле используют стоп лосс?
Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.
Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.
Достоинства
К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:
Как торговать без стопов?
Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:
Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.
Пример торговли без стоп-лосса
А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.
Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.
Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.
Как установить стоп-заявку?
Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом.
Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.
При выставлении стопа в момент заключения сделки:
Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:
Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.
Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.
Ордер Stop Loss
Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс
Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.
Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.
Следует знать, что установив ордер стоп-лосс, вы полностью возложили ответственность за его исполнение на плечи своего брокера. Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом.
Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:
Основные типы ордеров ограничения убытка
Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:
Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.
Фиксированные стопы целесообразно выставлять на рынках с большой волатильностью, чтобы их не выбило случайными ценовыми колебаниями.
Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.
Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.
Скользящий стоп целесообразно ставить на мощных ценовых движениях, когда трудно спрогнозировать величину потенциально возможной прибыли.
Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.
Где и как правильно ставить Stop Loss
Основное правило, которого следует придерживаться при установке уровня ограничения потерь, звучит так:
Позицию всегда следует закрывать в тот момент, когда исчезают предпосылки, приведшие к её открытию.
То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным. Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень? В таком случае стоп-лосс рекомендуется устанавливать сразу за уровнем (на небольшом расстоянии, учитывающем текущую волатильность цены). Взгляните на рисунок ниже.
То же касается и других случаев. Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».
Популярные способы установки ордера стоп-лосс
Давайте рассмотрим основные способы установки уровня ограничения убытка, используемые большинством профессиональных трейдеров:
Установка стопа за ближайший локальный экстремум. Данный способ часто используют при торговле по тренду, перемещая стоп-лосс вслед за ценой и устанавливая его за ближайший минимум (для восходящего тренда) или за ближайший максимум (для нисходящего тренда).
Установка стопа за скользящую среднюю. Предполагается, что когда цена пересекает скользящую среднюю (МА), тренд меняет своё направление. Поэтому установка стопа сразу за линией МА во многих случаях вполне логически обоснована.
Установка стопа за уровень поддержки/сопротивления. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.
Установка стопа по показаниям индикатора Parabolic SAR. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).
Как установить Stop Loss в торговом терминале МТ4
В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера.
В момент открытия позиции перед вами появляется следующее окно:
Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.
Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».
В открывшемся окне впишите нужное значение и нажмите кнопку «Изменить»:
Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние.
При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно.
Что такое Stop Loss и Take Profit? Как их использовать при торговле на криптобирже?
Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и Тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.
Навигация по материалу:
Что такое Stop loss и Take profit?
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:
Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.
Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.
Как работает стоп-лосс?
Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:
Как работает тейк-профит?
Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.
Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:
Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.
Сходства и отличия
Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:
Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.
Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:
Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.
Stop Loss/Take Profit 1:3
Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.
В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.
Stop Loss/Take Profit 1:2
В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.
Stop Loss/Take Profit 1:1
В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.
Stop Loss/Take Profit 2:1
При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.
Важность соблюдения стратегии
Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию.
Искусственное снижение прибыли
Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:
Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги.
Искусственное завышение убытка
Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:
Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги.
Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.
Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance?
Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.
В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:
При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:
Как установить Take Profit?
При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.
Как установить Stop Loss?
Чтобы выставить стоп-лосс, нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:
Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным.
Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.
Одновременная установка Take Profit и Stop Loss
Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».
Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:
После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:
Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.
Передвижение Stop Loss
В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.
Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:
После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.
Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.
При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом. Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.
Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.
Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж :
| # | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
| 2 | Bybit | https://bybit.com | 7.5 |
| 3 | OKEx | https://okex.com | 7.1 |
| 4 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
| 5 | Huobi | https://huobi.com | 6.5 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :
Заключение
Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль.
Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.
Официальный сайт криптобиржи Binance https://binance.com.
Дата публикации 28.07.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.